技術面選股回測 | 2026年03月23日回測

發布時間：2026-03-28 09:37

回測概览

当前選股结果：

• 短线選股数量（7-10天）：0只

• 中线選股数量（1-3个月）：5只

• 总计：5只

回測參數設置

#

2.1 回測时间范围

• 时间跨度：近2年A股日線數據

• 數據來源：A股全市场個股（剔除北交所）

• 更新频率：每日收盤後更新

#

2.2 倉位管理

• 单次倉位：10%

• 最大持倉：不超过总资金的80%

• 分散投資：单只股票不超过总倉位的15%

#

2.3 止損止盈规则

##

短线策略（7-10天）

• 止損价：5日均線下移3%（跌破无條件止損）

• 止盈价：壓力位（布林帶上轨）

• 持倉週期：7-10天

• 强制平倉：第10个交易日收盤前平倉（未达止盈/止損）

##

中线策略（1-3个月）

• 止損价：20日均線下移5%（跌破无條件止損）

• 止盈价：壓力位（前期高点/年线+20%）

• 持倉週期：1-3个月

• 信號复评：每月复盘一次技术信號，信號失效则平倉

#

2.4 執行规则

• 触发时间：每日收盤後15:30自動執行

• 買入时机：T+1日開盤价

• 賣出时机：触发止損/止盈當日收盤价

• 交易成本：千分之1.5（佣金+印花税）

篩選规则详解

#

3.1 短线選股规则（7-10天）

##

趨勢基础

• ✓ 5日均線 > 10日均線 > 20日均線（短期多头排列）

• ✓ 股价站在60日均線之上（中期趨勢向上）

• ✓ 布林帶：股价回踩中轨后向上突破，且中轨向上拐头

##

量能规则

• ✓ 當日成交量 > 近20日平均成交量的1.5倍（放量）

• ✓ 近3日換手率平均值在3%-10%之间

##

指标信號

• ✓ MACD：DIF上穿DEA（金叉），且柱状线由负转正

• ✓ KDJ：K值 > D值，且K值在20-80之间

##

筹码规则

• ✓ 筹码峰90%成本集中度 < 15%

• ✓ 最新价高于筹码峰平均成本价5%以内

#

3.2 中线選股规则（1-3个月）

##

趨勢基础

• ✓ 20日均線 > 60日均線 > 120日均線（中期多头排列）

• ✓ 股价站在250日均線之上，或距离年线 < 3%

• ✓ 60日均線向上拐头，且近30日股价漲幅 < 30%

##

量能规则

• ✓ 近10日成交量均值 > 近60日成交量均值的1.2倍

• ✓ 近10日換手率均值在2%-8%之间

##

指标信號

• ✓ MACD：DIF和DEA均在0轴之上，且柱状线持續红柱

• ✓ KDJ：J值未超过90，且近5日未出現死叉

##

筹码规则

• ✓ 筹码峰70%成本集中度 < 10%

• ✓ 近30日筹码峰未出現明显上移

風險控制

#

4.1 技术風險過濾

• ✗ 短线：剔除近5日累计漲幅 > 20%的個股

• ✗ 中线：剔除近60日累计漲幅 > 50%的個股

• ✗ 剔除布林帶上轨壓力位 < 最新价3%的個股

#

4.2 交易规则過濾

• ✗ 剔除近3个月有减持公告的個股

• ✗ 剔除融资融券余额占流通市值 > 10%的個股

#

4.3 數據质量過濾

• ✗ 剔除ST/*ST、退市風險警示個股

• ✗ 剔除停牌個股

• ✗ 剔除上市不满1年的次新股

• ✗ 剔除當日成交額 < 5000万的個股

• ✗ 剔除總市值 < 50亿或 > 2000亿的個股

• ✗ 剔除當日涨跌幅 > 9%或 < -9%的個股

預期回測指标

#

5.1 短线策略（7-10天）

• 目標勝率：≥ 75%

• 盈虧比：≥ 1.5:1

• 最大回撤：< 15%

• 年化收益：≥ 30%

#

5.2 中线策略（1-3个月）

• 目標勝率：≥ 80%

• 盈虧比：≥ 2:1

• 最大回撤：< 20%

• 年化收益：≥ 40%

注意事項

1. 數據时效性：本工作流使用實時市场數據，每日15:30自動更新
2. 風險提示：股市有風險，投資需謹慎。工作流仅供技术分析參考，不构成投資建議
3. 參數調整：用戶可在工作流中自定義調整核心參數（如均線週期、量能倍數、止損比例）
4. 異常處理：數據获取失敗时自動重试3次，篩選结果為空时提示”當日无符合條件標的”
5. 回測驗證：建議在實盤前進行充分的歷史回測驗證

免责聲明

本工作流基於技术指标進行股票篩選，不涉及基本面分析。投資者应根據自身風險承受能力，結合市场環境、基本面信息等多方面因素做出投資决策。歷史表現不代表未來收益。

免責聲明：本文內容為歷史回測結果，歷史表現不代表未來收益，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。